珊同學(xué)
2022-04-01 14:24衍生品 金程PPT 第10頁(yè),historic volatility計(jì)算公式中 分子中這兩個(gè)數(shù)字 是什么意思?Rc 和R-C
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-01 17:38
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同學(xué)你好
這里的1是指某個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)在某個(gè)時(shí)點(diǎn)的連續(xù)復(fù)利情況下的回報(bào)率。
這里的2是指你在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候所選擇的這段時(shí)間所有的RC(圖中的1)這類數(shù)據(jù)觀測(cè)值的平均值,當(dāng)然這里也是連續(xù)復(fù)利的情況。
歷史波動(dòng),就是一個(gè)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差的過程。
