郝同學(xué)
2022-04-01 14:32之前老師畫(huà)圖中，說(shuō)發(fā)行人和optionality是屬于minor risk factor，但是講義中，這里都是放在了primary risk factor。。。能幫忙確認(rèn)一下這兩個(gè)risk factor是屬于那一類嗎？ 另外，為什么在enhanced indexing strategy這里講了這幾個(gè)primary indexing risk factor？risk factor與enhanced indexing的關(guān)系能介紹下嗎？謝謝
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-01 17:20
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同學(xué)，下午好。
機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)并不是主要風(fēng)險(xiǎn)。
Interest rate risk、Yield curve risk、Spread risk為Primary risk factors，
區(qū)分pure indexing，enhanced indexing，active management的債券組合時(shí)，優(yōu)先以primary risk factors作為判斷依據(jù)，例如：Duration, convexity, average yield。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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