KK
2022-04-01 15:17老師,跟蹤誤差TE這里是波動率除以根號N,這個N不是樣本容量么?為什么變成過了多少年了?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2022-04-01 18:13
該回答已被題主采納
同學你好,很簡單的理念,這里的收益率和標準差都是年化的概念。所以N年的樣本容量不就是N個嘛
-
追問
可是這里的公式的分母是波動率除以根號N,表示的是大年換小年的概念,如果表示的是小時間到大時間,分母應該是乘以根號N嗎?而且分母的兩個期望的收益也沒有進行N的調整,老師,我不太明白。。
-
追答
同學你好,不是的。
這里是標準誤:σ/根號n。N是樣本容量。不是你說的大時間換小時間、小時間換大時間。 -
追問
那這里是SIGMA/根號n整體是標準誤,作為分子,那為什么這個T要乘以根號N,不是知己乘以N?
-
追答
這個T是一共有多少年,站在統(tǒng)計角度,T就是N,表示的是T個(N個)一年
