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2022-04-01 15:46這里的原假設(shè)為什么是the performance of active portfolio magnager小于等于all portfolio manager。最后得出faile to reject,不是說明active portfolio lowerthan all portfolio，c選項(xiàng)為什么錯(cuò)呢
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-01 19:15
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同學(xué)你好，分析師想要檢驗(yàn)這16個(gè)投資經(jīng)理的業(yè)績是否高于平均值，而原假設(shè)是要包含等號的，而高于(>)是沒有等號的，所以只能是備擇假設(shè)，那么原假設(shè)就是小于等于了。這和最終得到什么結(jié)論沒有關(guān)系，結(jié)論是什么樣的就應(yīng)該是什么樣，不能因?yàn)槟阆ＭC明是高于，就要不顧檢驗(yàn)設(shè)置的規(guī)則去得到想要的結(jié)果。
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追問
那為什么c是錯(cuò)誤的呢
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追答
前面解釋了原假設(shè)是：16個(gè)hf基金經(jīng)理的業(yè)績<=平均水平，計(jì)算出來的統(tǒng)計(jì)量是1.5，雖然這道題目是小樣本，更嚴(yán)謹(jǐn)來說應(yīng)該查t分布，但是t分布沒給，所以我們可以用z分布來近似，95%置信水平下，單尾的查表值是1.645，統(tǒng)計(jì)量小于關(guān)鍵值，所以是不能拒絕原假設(shè)的。因此應(yīng)該是說lower than or equal to，或者說not greater than，只說lower是不夠的。
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