kevin
2022-04-01 15:55老師,您好,equity portfolio reading 18中,對于stock picker原版書表述會承擔更大的idiosyncration risk(a+殘差),但是沖刺筆記中僅是提及會有更好的idiosyncratic risk(自由殘差一項)。請問是否應(yīng)該以原版書為準。關(guān)于這個知識點,能夠再詳細解釋下。
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1個回答
開開助教
2022-04-02 16:36
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同學(xué)你好,stock picker應(yīng)為注重的是選股,那么它的active risk中idosyncratic risk 是比較高的,即σe比較高,而這個σe是同事包含了alpha和random error兩者的影響的。
