Gakki
2022-04-01 16:01請問R33課后第17題怎么做呢？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2022-04-01 18:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，現(xiàn)在要你算一個90天期的債券期貨價格，標(biāo)的資產(chǎn)是個半年付息的note，這里是直接把數(shù)字代入公式計算就行。要注意的是dirty price已經(jīng)給你了，就不需要再自己去加上期初accured interest了。而且在期貨的90天內(nèi)，標(biāo)的債券沒有付息，不過在期貨到期時需要減掉應(yīng)計利息。于是帶公式能直接算出（104.17×1.0165^0.25-2×120/360)/0.7025=147.94。
AIt是期貨到期時的應(yīng)計利息，它總共累積了120天期，因為期貨開始前30天發(fā)了coupon，而在整個期貨的90天內(nèi)都沒付息，于是在期貨到期時累積了120天的accured interest
如果我們的回答有幫助到你的話，可以通過點贊來讓我們知曉，加油哦，祝你順利通過二級考試
0
0
0
0
