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2022-04-01 16:55ma shows autocorrelation cutoff。這句話怎么理解
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-01 17:25
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同學(xué)你好,這句話說的是MA模型的ACF(自相關(guān)系數(shù))在滯后期之后,就截斷,縮減至0. 可以看一下以下幾張表格,是不同滯后期的MA函數(shù)的ACF和PACF函數(shù)。黑色的柱子是ACF,可以看到,在滯后期之后,ACF就沒有了(驟減至0)。
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