Joe
2022-04-01 17:27請問R26原版書例題2第1小題為什么不選C?
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1個回答
開開助教
2022-04-02 14:43
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同學(xué)你好,因為C代表的只是一類投資者的歸因方法,比如自下而上的選股型投資者。但是,對于那些factor-based的投資者來說,不一定要算證券和板塊的貢獻(xiàn)率,用Carhart四因子模型等factor based的歸因方法也是可以的。因此選項C不是effective attribution的必要選項。
