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2022-04-01 22:43heteroskedasticity-robust,d 選項(xiàng)后半句怎么理解呢
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-02 10:29
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同學(xué)你好，robust直接翻譯過來就是穩(wěn)健，在出現(xiàn)異方差的時(shí)候，我們通常使用異方差-穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤，異方差的存在導(dǎo)致了方差不穩(wěn)定，使得所謂穩(wěn)健你可以簡單理解“穩(wěn)定”，類似于標(biāo)準(zhǔn)誤克服了異方差不穩(wěn)定的特點(diǎn)。指其標(biāo)準(zhǔn)差對于模型中可能存在的異方差或自相關(guān)問題不敏感，從而基于robust標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算的穩(wěn)健t統(tǒng)計(jì)量仍然漸進(jìn)t分布。具體異方差穩(wěn)健怎么算不需要了解，考試不要求，只要知道他是解決異方差問題的一種有效途徑就可以了。
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