SUNkist
2022-04-01 23:1416題中為什么不是（1+ s1/2)^0.5 * (1+f/2)^0.5 = 1+s2? 而在19題中exponent中是6,1,7。什么時(shí)候forward rate和spot rate之間是不需要加上exponent的？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-02 11:13
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同學(xué)你好，麻煩附一下題目，老師這邊看不到是哪道題
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追問
老師請看如下題目
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追問
這個(gè)是19題
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追答
你好同學(xué)，因?yàn)?7題給出的是價(jià)格，需要通過計(jì)算出價(jià)格才可以使用遠(yuǎn)期利率和即期利率計(jì)算公式
19題直接給出了利率
所以在考試中，要注意這一點(diǎn)哦
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