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2022-04-02 02:20老師,為啥說經(jīng)過調(diào)整的收益屬于對系統(tǒng)性風險的補償
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-02 02:39
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
我們學習過的資本市場理論capital market theory認為,市場僅對“系統(tǒng)性風險(不可以通過構(gòu)建組合進而分散掉的風險)”作補償;非系統(tǒng)性風險可以通構(gòu)建組合進而免費分散掉,不需要補償。
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