李同學
2022-04-02 07:11老師,計算ES時,是不是首先得知道VAR值是多少,然后再判斷誰是超過VaR的數(shù),最后求這些超過VAR值數(shù)據(jù)的算數(shù)平均???所以ES對數(shù)據(jù)分布特性的要求,就等同于計算VAR時對數(shù)據(jù)特性的要求???
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-02 13:04
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同學你好,前面關(guān)于ES的計算的說法是正確的,但是ES和VaR的性質(zhì)并不相同,比如ES滿足次可加性,VaR就不滿足。
