李同學(xué)
2022-04-02 07:28老師，Bootstraping可以用模擬的數(shù)據(jù)（非市場真實數(shù)據(jù)）嗎？Bootstraping是屬于計算VaR的非參數(shù)法的一種？PPT寫的解析中MC指的是蒙特卡洛模擬嗎？
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-02 10:06
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同學(xué)你好，bootstrap并不是用模擬的數(shù)據(jù)，而是對原有的數(shù)據(jù)進(jìn)行重抽樣，也就是說bootstrap產(chǎn)生的新數(shù)據(jù)是在原有的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上得到的。。bootstrap是非參數(shù)法，MC說的就是夢塔卡洛模擬。
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