fighting
2022-04-02 07:32老師您好,這里說wrong way risk是pd下降,exposure下降,但經(jīng)典題12題,老師又說wrong way risk是negative correlation?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-02 09:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,12題你指的是陳述II嗎?這里要看清楚哦,它說的是exposure和credit quality之間是正相關(guān),并不是直接說pd。 exposure上升的話,如果credit quality上升,那么pd是下降的,因?yàn)樾庞觅|(zhì)量變好了,如果credit quality下降,才是pd上升。所以如果是credit quality,應(yīng)該說負(fù)相關(guān)。WWR要求的事pd和exposure正相關(guān)哦。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
