李同學(xué)
2022-04-02 07:38老師,融合Garch model方法的,只有濾波歷史模擬法嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-02 13:03
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同學(xué)你好,在HW方法中也會用到garch模型,用它來計算波動率。
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追問
老師好,若HW模型會用到GARCH模型,那么基于HW的correlation weighted方法,也會用到GARCH模型吧?
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追答
同學(xué)你好,根據(jù)原版書的內(nèi)容及例題,并沒有提到過correlation-weighted的方法中也使用了GARCH,這里最好以原版書的內(nèi)容為準(zhǔn)。
