張同學(xué)
2022-04-02 10:22我覺得答案的方法更簡(jiǎn)單吧，直接從第一步倒著推，另外先問(wèn)問(wèn)是不是可以從sdd-sd-s這樣推呢
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-02 11:03
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你好同學(xué)，我沒有明白你的問(wèn)題
我大概講一下思路，這個(gè)是歐式期權(quán)，到期才可以行權(quán)
首先計(jì)算出p,u,d
第二步：股票價(jià)格從前往后推
第三步：計(jì)算節(jié)點(diǎn)的期權(quán)價(jià)值
最后一步，期權(quán)價(jià)值從后往前貼現(xiàn)
題目中已經(jīng)給出了股票價(jià)格和期權(quán)價(jià)值
我們要做的就是計(jì)算p，還有吧期權(quán)價(jià)值從后往前貼現(xiàn)
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