任同學(xué)
2022-04-02 10:2529評(píng)講錯(cuò)誤
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-02 13:06
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同學(xué)你好,這里老師計(jì)算的E(Rp)是不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的超額收益部分,也就是α加上β乘以市場(chǎng)超額收益率的部分,得到的就是投資組合的超額收益率這樣計(jì)算的E(Rp)就可以直接用來(lái)計(jì)算Treynor Ratio。
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回復(fù)Yvonne:題目給的alpha 是什么意思?杰森阿爾法?
