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2022-04-02 10:51老師，雖然選對了選項，但是a b d不是很理解，麻煩老師解釋下。怎么看出來沒有trend，為什么5的季節(jié)因素會大于12，還有d選項
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-02 11:14
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同學你好，
A選項：在課上我們應該是講過的，趨勢項捕獲了時間序列的水平隨時間的變化，所以如果包含趨勢的話，解釋變量就要包含時間項t作為解釋變量，而給的回歸方程里面是沒有這個解釋變量的，所以A不對。
B選項：如果模型中的虛擬變量是月份的話，那么求和公式里的S就是12, 5月份的系數(shù)是有可能要大于一月份和12月份的系數(shù)的。就是類似一切皆有可能，有可能大也有可能小，因為是可能性的猜測，所以也沒什么問題。
D選項：方程里是沒有D1的，也就是說它的系數(shù)是0. 那么要檢驗第四季度的系數(shù)是否等于第一季度的系數(shù)，用的就是t檢驗，也就是（9-0）/15=0.6.是小于關鍵值的，所以不顯著區(qū)別于0.也就是正確的。雖然沒有給出置信水平，但是0.6是遠小于常用的查表值的，比如1.96，所以我們可以直接判斷不拒絕原假設。或者就默認用z表的查表值判斷即可。
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