貓同學(xué)
2022-04-02 10:57老師講下這道題
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2022-04-02 16:09
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同學(xué)你好，這題問F基金采用的投資流程最可能會根據(jù)以下哪個選項(xiàng)來設(shè)計。根據(jù)題干，我們知道F采用的是discretionary approach即主觀的方法。
A. 在已知的rewarded factors上有均衡的配置。主觀投資方法一般都在于對個股的深入研究。通常不會從rewarded factors的角度去進(jìn)行資產(chǎn)配置。從因子角度出發(fā)，主要在于獲得因子的風(fēng)險溢價的是systematic的方法。
B. 在廣泛的投資范圍中去設(shè)定基于研究的投資規(guī)則。錯，主觀投資方法雖然是基于研究的，但因?yàn)槭巧钊胙芯?，因此他無法兼顧廣度，這就意味著他深入研究的股票范圍是有限的，不可能很廣泛。
C. 會加入財務(wù)和非財務(wù)方面的指標(biāo)變量，例如定價能力。對，因?yàn)橹饔^方法注重基本面深入研究，那么在選股時不僅會看公司的財務(wù)指標(biāo)，也會從公司的和所處行業(yè)的其他非財務(wù)因素上進(jìn)行分析，例如定價能力、公司治理情況、行業(yè)發(fā)展前景等。
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