kiki
2022-04-02 11:32所以按照這個思路，optimization的方法就等同于factor based strategy，這兩個策略是一樣的？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2022-04-02 15:51
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同學(xué)你好，optimization是一種跟蹤指數(shù)的方法，通過最優(yōu)化的方法，在一定的約束條件下，達(dá)到最小化跟蹤誤差的目的。通過這個最優(yōu)化過程，可以算出每個因子上應(yīng)該配置多少權(quán)重才可以使得跟蹤誤差最小。
factor based strategy其實不是要跟蹤某個大盤指數(shù)，可以是單因子策略，追求獲得某個特定因子的敞口，可以是多因子的。factor based strategy被動的原因是rule based，怎么選擇因子，怎么構(gòu)建因子，怎調(diào)倉都是透明的。
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