Diana
2022-04-02 14:38老師,230題我寫的這個式子為什不對呢?不是累計違約概率嘛?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-02 16:29
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同學你好,確實是算累積違約概率,如果題干說用指數(shù)分布,或者給的是continuous PD,那么你這么做就沒問題。但是這里沒具體說,我們就默認是離散的PD,所以是解析里面的做法。你的做法和解析的結果的差異就是離散和連續(xù)的差異??荚嚨脑挄訃乐?,會說明到底是用什么分布的,如果確實沒有明確信息,還是建議默認離散pd哦。
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