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2022-04-02 15:33老師，這題怎么解呀，對(duì)這兩種辦法了解不太清楚。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-02 16:24
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同學(xué)你好，BP和LBQ檢驗(yàn)是用來(lái)檢驗(yàn)時(shí)間序列里面的自相關(guān)系數(shù)是否為0，原假設(shè)就是：自相關(guān)系數(shù)=0；檢驗(yàn)方式就是計(jì)算出BP統(tǒng)計(jì)量和LBQ統(tǒng)計(jì)量，這兩個(gè)題干都已經(jīng)直接過(guò)了，分別是19.5，和 27.90，所以不用計(jì)算，直接查卡方分布表，查出百分之0.5的尾部概率，24的自由度上的分位點(diǎn)是36.42。 然后再用兩個(gè)Q statistic 19.5 和27.9與36.42比較。他們都小于36.42 所以他們?cè)诎俜种?5的非拒絕域內(nèi)，所不拒絕原假設(shè)。
具體關(guān)于卡方分布的查表方式，在3月31號(hào)的數(shù)量強(qiáng)化答疑直播中有講解，還包括其他的查表方式?？梢哉野嘀魅卫蠋熌靡幌聦?duì)應(yīng)的直播鏈接和講義看一看哦。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
尾部概率不是百分之5嗎，，查出來(lái)是不是45.559
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追問(wèn)
那為什么不拒絕就是wn呢
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追問(wèn)
嗷嗷，因?yàn)閒ail to reject，所以自相關(guān)系數(shù)等于0，就是wn
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追答
查表值見(jiàn)附圖，是36.42，lbq和bp檢驗(yàn)只要看單尾的即可。卡方分布的第一行表示的是概率從右邊開(kāi)始累積，可以去看看前面提到的直播，里面都有說(shuō)哈。
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