Sunny
2018-06-21 17:11老師我對這張ppt上面v的變化影響oascall or oas put的變化有疑問…oas應(yīng)該不包括option risk ???為什么v會對oas call和oas put產(chǎn)生影響呢?
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1個回答
Vincent助教
2018-06-21 18:57
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同學(xué)你好, OAS在計(jì)算的時(shí)候已經(jīng)考慮了內(nèi)含期權(quán)的對現(xiàn)金流的影響,當(dāng)volatility變動的時(shí)候,會對OAS有影響的。
