是同學(xué)
2022-04-02 15:51老師,我想問(wèn)一下這道題答案為什么是:1.65*1.2%*145=2.87million? 他問(wèn)題難道不是問(wèn)var(5%),那z值不應(yīng)該是使用1.96嗎?(因?yàn)橥ㄟ^(guò)題目我們知道90%是1.65,那說(shuō)明是雙尾,所以我認(rèn)為95%應(yīng)該就是使用1.96而不是1.65)
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-02 15:58
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你好同學(xué),在VaR值計(jì)算中,都是單尾,雙尾衡量的是損失和收益,而VaR值只衡量損失
