Diana
2022-04-02 16:31老師，這個(gè)是256題的D選項(xiàng)，答案說他是對(duì)的，可是最后一句話：他希望自己的最大損失沒有限制，，，這怎么能是對(duì)的呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-06 14:08
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同學(xué)你好，題干的意思是要用對(duì)數(shù)正態(tài)分布給操作風(fēng)險(xiǎn)損失嚴(yán)重性建模，四個(gè)選項(xiàng)是建模的要求，問對(duì)數(shù)正態(tài)分布不符合哪個(gè)要求。D選項(xiàng)說的是右偏，對(duì)數(shù)正態(tài)分布是滿足的。
這里的maximum loss，你這么理解好了，橫坐標(biāo)是loss or gain，也就是左邊是損失，右邊是收益，假設(shè)我現(xiàn)在就研究loss的數(shù)值，那么橫坐標(biāo)就只有l(wèi)oss了，也就是橫坐標(biāo)取200的時(shí)候，就是損失=200，損失還是損失，只不過這個(gè)時(shí)候就只看損失的數(shù)值，不用-200來表示了。所以這里說的是loss的數(shù)值沒有上限，就是可以往右邊無限延伸。你不需要去管到底損失有沒有限制，只需要滿足提議即可。
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