Xiaott
2022-04-02 16:55這個為啥是S0-pvk呢? 如果inthemoney 不是特別值錢么 是不是應該取期權最大值S0呢?
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1個回答
Adam助教
2022-04-02 18:17
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同學你好,不是的,
這里說的是使用BSM去進行定價。你說的是期權的上下限。、
BSM下,由于deepITM,說明看漲期權的delta也就是nd1趨近于1。
由于nd2反應的是看漲期權唄執(zhí)行的概率,在deepITM的時候,執(zhí)行概率趨近于1,
所以將1帶入求解BSM。當然這只是一種粗糙的分析方法
