Dora
2022-04-02 16:57老師,請問對單元回歸模型 整個模型有效性的F 檢驗,用關(guān)鍵值法,第三步 查表中, 自由度是查多少? 是單位還是雙尾?
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jessica助教
2022-04-02 17:54
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同學你好
關(guān)于線性回歸部分中的模型檢驗,具體講義如下圖
F檢驗,是用于檢驗整個模型的擬合程度的好壞的。當F檢驗統(tǒng)計量較大時,說明回歸模型的MSR顯著大于MSE,也就是可以被回歸方程所解釋的方差(MSR)更大,模型的解釋力度更強,擬合度更好。因此,這個假設(shè),實際上是一個單尾的檢驗。而具體的自由度的大小,就是圖中藍色框中的 df1=k,df2= n-k-1
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