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2022-04-02 18:29這個p等于0.8是什么概率???不是每一步驟的p都相等么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-06 17:33
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你好同學(xué),我們算的P是風(fēng)險中性概率
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追問
那二叉樹中風(fēng)險中性的概率不就是上漲的概率么?
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追答
你好同學(xué),這個讓我們求的是倆步二叉樹中的一步,不是整個的
其次我們要求的風(fēng)險中性概率,給出的80%,只是單純的價格上漲或下跌的概率,不能直接使用
沒有寫到是風(fēng)險中性概率
所要計算的是這個一部分的風(fēng)險中性概率 -
追問
那給出的p是用在哪一步了呢
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追答
你好同學(xué),這個P沒有實際性意義;在考試時,不是所給的概率都是可以直接用的,具有迷惑性,風(fēng)險中性概率一般都要自己去計算
