Diana
2022-04-02 20:09老師,為什么IV會(huì)是平方根法則的必要假設(shè)呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-06 13:45
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同學(xué)你好,平方根規(guī)則要求數(shù)據(jù)是服從獨(dú)立同分布的,但這個(gè)分布只要是同樣形狀的分布,比如四個(gè)階矩都是相等的就可以,并不要求分布一定是正態(tài)分布(I 錯(cuò))。今天的數(shù)據(jù)對(duì)于明天的數(shù)據(jù)是沒(méi)有貢獻(xiàn)的說(shuō)明是獨(dú)立(II對(duì)),所以綜上IV是正確的。
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