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2022-04-02 20:50老師您好,這里一開始的情況是covariance=0,算出來的volatility怎么是11.18%,不是covariance=1的時候算出來的volatility才是嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-06 10:13
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同學你好,covariance(A,B)=ρ*σA*σB。如果σ都是小于1的,是不可能有大于等于1的covariance。另外這里的volatility是σp,σ的計算公式如下圖所示。
