KK
2022-04-02 21:56老師,我突然想到一個(gè)問題,組合的相關(guān)性可能大于1嗎?比如一個(gè)資產(chǎn)的違約后,另個(gè)資產(chǎn)必定違約,而且一定會(huì)翻倍賠償,有這種模型嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-06 16:05
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同學(xué)你好,目前FRM的學(xué)習(xí)中沒有這種。
不可能大于1.
我們說的相關(guān)性小于1,是說Pearson線性相關(guān)
