一同學(xué)
2022-04-02 23:44bench mark是2%,TE不應(yīng)該是Rp-Rb=24%-2%嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-06 10:37
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同學(xué)你好,這里的tracking error不是Rp-Rb,是σ(Rp-Rb),雖然有的作者認(rèn)為tracking error=Rp-Rb,但是考試中一般考tracking error=Rp-Rb的情況比較多。
