金同學(xué)
2022-04-03 09:40老師好，CVA的計(jì)算公式是不是就是EL的公式??？PD*LGD*EAD
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-06 13:34
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同學(xué)你好，不是等于EL，準(zhǔn)確來說，CVA相當(dāng)于未來所有預(yù)期損失的現(xiàn)值之和，也就是要把期間內(nèi)所有的EL進(jìn)行折現(xiàn)。當(dāng)然，這也只是CVA的其中一種算法，還可以用費(fèi)率法計(jì)算，等于EPE*CS。
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