趙同學
2022-04-03 14:30這個use 和source的計算 max和min是從哪個公式來的 怎么做的取值 220 不是use的過程值嗎 為什么不能直接用asset-liability直接做差得gap
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-06 18:09
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同學你好，deposit中負的是use，正的是source，而loans中相反。以February，march這兩行數(shù)據(jù)為例，前面算到二月相比一月deposit增加80，也就是對應的source增加80，loans這里二月相比一月增加220，所以use這里是-220，use代表流出，所以220前面要加負號。source和use這里總的就是80-220=-140。
三月相比二月deposits這部分減少了20，所以應該記在use這一方，source這里就為0。loans這里三月相比二月增加了40，再加上前面deposits那里應該計入use的部分，總的流出就應該是60，所以use=-60。后面以此類推。
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追問
對的，source和use都能算，就是max和min不明白有啥意義
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追答
這里的max和min實際上就是考慮到可能存在負值的情況。一般情況下deposits一方是資金的來源，而loan一方一般是資金的使用，但是如果出現(xiàn)負值就說depostis出現(xiàn)了資金的流出因此就不能歸在source這一欄而是歸在use這一欄，max（）這個函數(shù)就是為了避免deposits一方中的負值錯誤的歸到了source，同理min（）也是這樣的道理。
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