是同學(xué)
2022-04-03 16:29哪里體現(xiàn)敞口了呢，另外β是跟協(xié)方差和方差有關(guān)的話，為什么不能說協(xié)方差是呢？
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-06 13:17
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同學(xué)你好，factor exposure指的是下圖β的部分，C選項的factors correlation指的不是covariance而是因子之間的相關(guān)系數(shù)也就是ρ，比如有三個因子，ABC，這里的factor指的是ρAB，ρAC和ρBC，計算β并不需要因子之間的相關(guān)系數(shù)，而是因子與投資組合之間的相關(guān)系數(shù)。
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