1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-03 19:03
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
intrinsic value of an option是指期權的內(nèi)在價值，例如call option的內(nèi)在價值可以表示為：
IV=Max [0,S-X]，如果IV=0，那么S小于X，此時期權處于價外狀態(tài)out of the money。（如果是put option，IV=Max [0,X-S]，如果IV=0，那么S大于X，此時期權處于價外狀態(tài)out of the money）
如果下次提問可以更加明確哪里不會并詳細描述一下，我會十分感謝，另外您的備考也會多一份思考~
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學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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追問
也就是說價外狀態(tài)或者平價狀態(tài)，此時期權都不會行權，所以內(nèi)在價值為0
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追答
嗯嗯，你理解的對。
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