倪同學(xué)
2022-04-03 18:55老師您好為什么視頻38分鐘的表格中,當(dāng)int-sensitive-assets大于int-sensitive-liabilities的時候,第三列解決方法中第二點extend-asset-matuires-or-shorten-liablilty-maturity怎么理解,這個如何解決利率下降所帶來的變化
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-06 21:51
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同學(xué)你好,這里為了讓缺口減少,增加資產(chǎn)的maturity實際上就是減少利率敏感性資產(chǎn),利率敏感性資產(chǎn)通常都是一些期限比較短的資產(chǎn),對應(yīng)的增加負(fù)債的maturity就是增加利率敏感性負(fù)債。
