珊同學(xué)
2022-04-03 19:04衍生,金程PPT,188頁(yè),為什么我算的答案是1099 BRL。 借AUD投 BRL, F/S(1+4%)-(1+3%); F和S 是用 AUD/BRL 匯率計(jì)算。這個(gè)思路對(duì)嗎?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-04 14:16
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同學(xué)你好
你這個(gè)思路是不對(duì)的,因?yàn)檫@個(gè)題明確說(shuō)明了他是借的BRL,所以你就不能站在借AUD的角度來(lái)計(jì)算。這樣起點(diǎn)就錯(cuò)了。
If the investor shorts BRL400,000 he will achieve a risk-free arbitrage profit (in BRL) closest to:
