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2018-06-21 19:02int rate 變化對(duì)于 含權(quán)債券中的call put的影響是通過(guò)什么公式判斷 比如c+k =p+s？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-21 23:17
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同學(xué)你好, 這個(gè)不用公式，可以直接判斷。
int rate level上升，持有人更愿意行權(quán)，put option value上升； 發(fā)行人更不愿意行權(quán)， call option value下降
int rate level下降，發(fā)行人更愿意行權(quán)， call option value上升； 持有人更不愿意行權(quán)，put option value下降
不會(huì)跨科考知識(shí)點(diǎn)，衍生的不會(huì)在固定收益里面考
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