趙同學(xué)
2022-04-03 20:17d選項，我做差是-15source，-25 use，雖然GAP是對的，但不太理解為啥標答都給的是正號
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-06 18:20
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同學(xué)你好，deposit中負的是use，正的是source，而loans中相反。以February，march這兩行數(shù)據(jù)為例，前面算到二月相比一月deposit增加80，也就是對應(yīng)的source增加80，loans這里二月相比一月增加220，所以use這里是-220，use代表流出，所以220前面要加負號。source和use這里總的就是80-220=-140。
三月相比二月deposits這部分減少了20，所以應(yīng)該記在use這一方，source這里就為0。loans這里三月相比二月增加了40，再加上前面deposits那里應(yīng)該計入use的部分，總的流出就應(yīng)該是60，所以use=-60。后面以此類推。
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我的意思是，題目中的source和use是為什么一定要用max-min及min-max？為什么不能直接按現(xiàn)金流入和流出算？比如4月，現(xiàn)金凈流入少15，現(xiàn)金凈流出少25，所以gap+10。
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追問
題目中的source和use是為什么一定要用max-min及min-max？為什么不能直接按現(xiàn)金流入和流出算？比如4月，現(xiàn)金凈流入少15，現(xiàn)金凈流出少25，所以gap+10。
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追答
這里是為了方便有的同學(xué)辨認deposits中的差額到底是屬于source還是屬于use。如果出現(xiàn)負值就說depostis出現(xiàn)了資金的流出因此就不能歸在source這一欄而是歸在use這一欄，max（）這個函數(shù)就是為了避免deposits一方中的負值錯誤的歸到了source，這樣就保證了正值的部分一定是在source，而負值是在use。
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