飄同學(xué)
2022-04-04 10:30老師麻煩講解下，謝謝！
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-06 15:59
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同學(xué)你好，A的說(shuō)法是正確的，在原版書(shū)中有提到過(guò)，如果隨機(jī)變量它的分布不是橢圓分布的話，這個(gè)相關(guān)系數(shù)就不再靠譜也就是相關(guān)系數(shù)是沒(méi)有用的。
B選項(xiàng)也是正確的，兩個(gè)資產(chǎn)如果相關(guān)系數(shù)等于0，它們之間不一定是獨(dú)立的，但是如果它們是獨(dú)立的，相關(guān)系數(shù)一定等于0。
C選項(xiàng)也是正確的，從copula的公式可以看出copula其實(shí)是由兩個(gè)部分組成的，一個(gè)是分布，一個(gè)是相關(guān)系數(shù)矩陣。
D選項(xiàng)是錯(cuò)誤的，因?yàn)閏opula的一個(gè)缺點(diǎn)就copula 函數(shù)是靜態(tài)的，但是實(shí)際上在危機(jī)時(shí)刻相關(guān)系數(shù)是會(huì)發(fā)生變化的，因此相關(guān)系數(shù)并不是穩(wěn)定的。
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追問(wèn)
謝謝老師，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在后面一章里學(xué)習(xí)了
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追答
好的，不客氣。
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