飄同學(xué)
2022-04-04 10:40老師，不是說相關(guān)系數(shù)和波動(dòng)率在衰退時(shí)期最大嗎？怎么又是正常時(shí)期了？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-06 15:47
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同學(xué)你好，不是，根據(jù)實(shí)證分析相關(guān)系數(shù)的波動(dòng)率是在normal情況下是最大的，相關(guān)系數(shù)在經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)候最大。
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追問
那么相關(guān)系數(shù)的波動(dòng)率在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)候會(huì)處于什么位置呢
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追答
處于中間位置不是很高也不是很低。
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