姜同學(xué)
2022-04-04 11:11所以這道題的G/L最后應(yīng)該是±6999700對吧?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-04-04 14:59
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同學(xué)你好
是的。你可以這樣來理解。用你兩個頭寸的profit和loss放在一起取net。
相當(dāng)于我降低了組合與市場的敏感程度,市場上漲5%,但我是賺不到5%這么多,因為我降低了beta敞口。同理,市場下跌5%的時候,我的組合民虧不了5%這么多。
