周同學(xué)
2022-04-04 13:32請問這一題考的什么知識點啊 我咋么沒有印象
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-06 11:44
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同學(xué)你好,這道題目考察的就是bpq和lbq檢驗,在時間序列那一章,用于自相關(guān)系數(shù)的檢驗。
BP和LBQ檢驗是用來檢驗時間序列里面的自相關(guān)系數(shù)是否為0,原假設(shè)就是:自相關(guān)系數(shù)=0;檢驗方式就是計算出BP統(tǒng)計量和LBQ統(tǒng)計量,這兩個題干都已經(jīng)直接過了,分別是19.5,和 27.90,所以不用計算,直接查卡方分布表,查出百分之0.5的尾部概率,24的自由度上的分位點是36.42。 然后再用兩個Q statistic 19.5 和27.9與36.42比較。他們都小于36.42 所以他們在百分之95的非拒絕域內(nèi),所不拒絕原假設(shè)。
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