趙同學(xué)
2022-04-04 13:42標(biāo)藍(lán)部分怎么影響權(quán)益價(jià)格了?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-06 22:26
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同學(xué)你好,這里實(shí)際上是原版書(shū)的原話,前面的absolute returns to dollar volume也叫作Amihud measure,是一種非流動(dòng)性的測(cè)量指標(biāo),后面的zero return實(shí)際上對(duì)應(yīng)的是非流動(dòng)市場(chǎng)常常沒(méi)有交易或者交易很少因此會(huì)出現(xiàn)收益率等于0的情況,而流動(dòng)性比較好的市場(chǎng)交易比較頻繁收益率經(jīng)常出現(xiàn)波動(dòng)。這里記住即可。
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追問(wèn)
那這個(gè)absolute returns to dollar volume也叫作Amihud measure,是怎么計(jì)算的呢
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追答
計(jì)算公式如下圖所示,這個(gè)不是原版書(shū)的內(nèi)容,也不再考綱范圍內(nèi),不了解也沒(méi)關(guān)系。
