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2022-04-04 14:12老師,我想問D選項(xiàng)為什么是錯的
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-06 09:28
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同學(xué)你好,D選項(xiàng)說反了,CML是有效前沿,上面的點(diǎn)代表的投資組合是充分分散且有效的,而CAPM模型并不是只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而是只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),并且它是一個定價模型,并不是假設(shè)投資組合是分散的且有效的,因此D選項(xiàng)錯誤。
