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2022-04-04 14:54為什么計算surplus標準差的時候要用期初的A和L,而不用期末的?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-04-06 16:27
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同學(xué)你好,
1時刻的資產(chǎn)和負債,是未來的期望水平,不是一個確定值。
而期初的取值,是確定好的,我們可以利用期初的資產(chǎn)和負債的價值,各自的波動率,可以計算出surplus的波動情況【算是用歷史數(shù)據(jù)對未來的波動率進行預(yù)測】
