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2022-04-04 14:56為什么不是17.6?去除資產(chǎn)1不應(yīng)該是同步減少資產(chǎn)1的CVaR嗎?
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1個回答
Adam助教
2022-04-06 16:31
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同學(xué)你好,從定義上:var的變動量是:新var與舊var之間相減。這種更準(zhǔn)確。
而cVAR只是近似估計,是用來衡量貢獻(xiàn)的
