Victorhuo
2022-04-04 15:291、17題新的VaR值調(diào)整為啥可以按照變化量成比例和舊VaR值計算出來？23題C選項解釋高估還是低估這里怎么解釋，沒太明白
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1個回答
Adam助教
2022-04-06 16:35
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同學你好，
1：資產(chǎn)的var=z*σ*V，所以V變化了多少百分比，資產(chǎn)的var就變動多少百分比。
成比例。
2：
C：這道題的基金經(jīng)理是假定相關(guān)系數(shù)上升的，相關(guān)系數(shù)上升也就意味著風險會上升，但實際上相關(guān)系數(shù)并沒有上升那么多，自然風險也并沒有上升那么多，因此，這個基金經(jīng)理是高估風險了，所以C選項不對呀。
B：因為組合的var變大了，所以我在資產(chǎn)配置的過程中就會對原有的處于最優(yōu)狀態(tài)的組合進行調(diào)整。那么這樣一來可能最不是“最優(yōu)”從而可能使得return變低。所以B的說法是沒什么問題的。
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