Victorhuo
2022-04-04 15:3220題最后那個條件1-day的均值為0作用是啥,若不是為0,則要調整expectedretern?怎么調整?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-04-06 16:38
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同學你好,
最開始我們在一級學習var的時候,var的定義是:U-zσ,的絕對值。
u=0.那么var就變成了:var=zσ。這樣就能比較方便的進行計算【這也是在二級絕大多數var的計算】。
一般是對:return除以對應的天數,然后帶入:U-zσ
